Масштабирование P&F и таймфреймы

Автор Тема: Масштабирование P&F и таймфреймы  (Прочитано 2372 раз)

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Масштабирование P&F и таймфреймы
В то время как дневные графики P&F лучше всего подходят для долгосрочного анализа, внутридневные интервалы часто необходимы для достижения среднесрочной перспективы. Следующим аналитическим шагом (краткосрочным) будет дальнейшее уменьшение интервала и размера ящика. 15-минутный график с размером окна 0,25% охватывал бы данные за один месяц для многих ценных бумаг. Начало анализа с самого длительного периода ретроспективного анализа позволяет специалистам по графику определить более крупный тренд. Имейте это в виду при переходе на более короткие периоды. Результаты торговли можно улучшить, ища краткосрочные бычьи установки, когда долгосрочный тренд растет. Показанные выше настройки являются общими рекомендациями. Чартисты должны настроить свои собственные графики P&F в соответствии со своим стилем инвестирования.

Несмотря на то, что дневные графики обычно связаны с краткосрочным анализом, специалисты по графику могут быть удивлены тем, насколько далеко назад внутридневные данные могут распространяться на диаграммах Point & Figure. Именно это временное продление в прошлое определяет аналитические временные рамки. В общем, графики, рассчитанные всего на один месяц, будут ориентированы на краткосрочную перспективу. Графики, рассчитанные на несколько месяцев, будут в основном ориентированы на среднесрочную перспективу. Графики, охватывающие более года, подходят для долгосрочного анализа. Количество прошлых данных, отображаемых на диаграмме "Пункты и фигуры", не фиксировано. Вместо этого, этот период ретроспективного анализа зависит от количества разворотов цены, которые, в свою очередь, зависят от размера бокса, суммы разворота и интервала данных. В этой статье будет показано несколько различных настроек P&F, чтобы помочь специалистам по графику выбрать временной интервал, наиболее подходящий для их анализа.
forex trading signals
Метод High-Low
Прежде чем перейти к внутридневным данным, важно понять разницу в методологиях ценообразования P&F. Доступны два метода ценообразования: метод максимума-минимума и метод закрытия. Каждый метод использует только одну ценовую категорию. Очевидно, что в методе закрытия используется только цена закрытия. Метод High-Low использует максимум или минимум, но не оба сразу. Иногда оба игнорируются. Вот правила для метода high-low.

Когда текущий столбец является столбцом X (продвижение):
https://www.freeforex-signals.com/
Используйте максимум, когда можно нарисовать еще один X, а затем игнорируйте минимум.
Используйте минимум, когда еще один X не может быть нарисован и минимум вызывает разворот на 3 ячейки.
Игнорируйте и то, и другое, когда максимум не требует еще одного X, а минимум не вызывает разворота с тремя ячейками.
Когда текущий столбец представляет собой столбец О (отклонение):

Используйте минимум, когда можно нарисовать еще один O, и игнорируйте максимум.
Используйте максимум, когда еще один O не может быть нарисован, а максимум вызывает разворот с тремя ячейками.
Игнорируйте и то, и другое, когда минимум не требует еще одного O, а максимум не вызывает разворота с тремя ячейками.
Используя только одну точку данных в методе максимума-минимума, можно оставить некоторые ключевые данные в таблице или, скорее, за пределами диаграммы. Использование внутридневных данных помогает решить эту проблему. Обычный торговый день на NYSE и Nasdaq составляет около 6,5 часов. Это означает, что будет 7 шестидесяти минутных периодов, 13 тридцатиминутных периодов, 39 десятиминутных периодов и так далее. Использование метода максимума-минимума с внутридневными периодами захватит больше ценовых действий, чем метод максимума-минимума с использованием дневных данных. 60-минутный график будет использовать 7 точек данных в день, даже с использованием метода максимума-минимума. Используется диапазон высоких-низких значений для каждого 60-минутного периода. Это означает, что нельзя будет упустить важные колебaния, максимумы или минимумы.
Forex Trading Strategy
Графики за 3-9 месяцев
В то время как внутридневные данные часто ассоциируются с краткосрочными графиками, внутридневные интервалы часто дают хорошие среднесрочные графики P&F. Конечно, определения краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы зависят от вашего стиля торговли или инвестирования. Переход от дневного интервала к 60-минутному и от размера поля 1% к размеру окна 0,50% сократит время, охватываемое графиком, и повысит чувствительность. В большинстве случаев эти графики продлеваются от 3 до 9 месяцев, что покрывает среднесрочный таймфрейм для многих трейдеров. На диаграммах P&F ниже показаны компании Urban Outfitters и VF Corp, основанные на 60-минутных данных и 0,50% за коробку.



Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Линии тренда P&F
« Ответ #1 : 25-01-2021, 23:42:27 »
Линии тренда P&F
Линии тренда, нарисованные на диаграммах P&F разворота с 3 блоками, более объективны, чем линии тренда, нарисованные на гистограммах или линейных диаграммах. Чартисты могут использовать эту объективность для установления тренда, основанного на отображаемой линии тренда. Бычье смещение присутствует, когда текущая линия тренда является бычьей линией поддержки, а медвежье смещение присутствует с медвежьей линией сопротивления. Дневные графики P&F охватывают довольно длительный период времени. Чартисты могут использовать дневной график P&F, чтобы установить большой уклон тренда, прежде чем обратиться к 30-минутным графикам P&F, чтобы искать сигналы, гармонирующие с этим трендом.

Линии тренда на диаграммах P&F разворота с тремя ячейками нарисованы под углом 45 градусов вверх и 135 градусов вниз. Линия восходящего тренда называется линией бычьей поддержки, а линия нисходящего тренда - линией медвежьего сопротивления. Поскольку эти линии нарисованы под определенными углами, они представляют определенную скорость подъема или спуска. Специалисты по графику могут использовать линии тренда P&F для определения общей тенденции и поиска сигналов в направлении этого тренда.
free forex signals
Изменение линий тренда
Всегда присутствует бычья линия поддержки или медвежья линия сопротивления. После прорыва выше медвежьей линии сопротивления от важного минимума будет проведена бычья линия поддержки. Эта линия, идущая вверх под углом 45 градусов, будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет нарушена. После пробития бычья линия поддержки прекратится, и новая медвежья линия сопротивления будет проведена от важного максимума вблизи прорыва. Эта линия, идущая вниз под углом 135 градусов, будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет нарушена.

На приведенной выше диаграмме показана технология Noble Drilling (NE) с четырьмя линиями тренда. Линия медвежьего сопротивления продолжалась до 2008 года и была пробита в начале 2009 года (красная 2). В этот момент линия медвежьего сопротивления закончилась, а от минимума была проведена линия поддержки бычьего характера. Эта линия продлилась до конца года и была разорвана в апреле 2010 года (между красной 4 и красной 5). Затем от максимума была проведена новая медвежья линия сопротивления, которая оставалась до прорыва в октябре 2010 года (красная A).

Бычья линия поддержки
В общем, восходящий тренд присутствует, когда цены выше бычьей линии поддержки. Эта линия проходит под углом 45 градусов, чтобы обеспечить определенную скорость подъема. Боковое движение цены или более медленная скорость роста приведет к прорыву линии тренда. Согласно теории P&F, бычьи сигналы следует принимать, когда они выше этой линии тренда, а медвежьи сигналы следует игнорировать. Это торговля в направлении большей тенденции.
forex trading signals
На графике выше показан Agilent (A) с синей бычьей линией поддержки. Выше этой линии тренда было как минимум три бычьих сигнала. В 2009 году было два прорыва тройной вершины, за которыми последовал прорыв разворота медвежьего сигнала в конце 2010 года. Красная буква «А» на графике отмечает прорыв двойной вершины, который подтверждает паттерн перевернутого медвежьего сигнала. Эта красная буква «А» также отмечает октябрь.

Медвежья линия сопротивления
Нисходящий тренд присутствует, когда цены остаются ниже линии медвежьего сопротивления. Эта линия идет вниз под углом 135 градусов, что представляет собой всего лишь угол 45 градусов, перевернутый вверх ногами (180-45 = 135). Этот угол требует определенной скорости спуска. Боковое движение цены или более медленное снижение приведет к прорыву линии тренда. Согласно теории P&F, медвежьи сигналы предпочтительнее, когда они ниже линии медвежьего сопротивления. Бычьи сигналы следует игнорировать или использовать для фиксации прибыли по коротким позициям.

График выше показывает Qualcom (QCOM) с линией медвежьего сопротивления во второй половине 2008 года. Вскоре после того, как эта линия была установлена, в октябре акции сформировали прорыв спреда на тройное дно и тройной верх. Красная буква «А» обозначает начало октября, а красная буква «В» - начало ноября.
https://www.freeforex-signals.com/
Регулировка линии тренда
Он не сломан, пока не сломается. Бывают случаи, когда O-столбец опускается прямо к линии тренда и возвращается обратно вверх. Технически это не прорыв линии тренда. Однако для отражения этого теста требуется новая линия тренда. На приведенной ниже диаграмме показано, как McDonalds (MCD) трижды касался линий тренда в 2009 году. Красная цифра 3, красная 5 и буква O напечатаны в полях, которые совпадают с линиями тренда. Поскольку эти линии тренда не были сломаны, линия сместилась на одну ячейку вниз, чтобы отразить скорректированную скорость подъема.
Forex Trading Strategy

То же самое и с линиями медвежьего сопротивления. Иногда рост простирается до того же прямоугольника, что и линия медвежьего сопротивления, но не ломает эту линию тренда. После последующего спада на основе этого нового реакционного максимума добавляется новая медвежья линия сопротивления. На графике ниже показано, что CME Group (CME) несколько раз в середине 2010 года ударила по линии медвежьего сопротивления. Несмотря на сложность этих линий тренда, фактического прорыва не было. После разворота вниз новая линия тренда была проведена на квадрат выше.


Создание линий тренда P&F
Вы можете добавить линии тренда P&F к любой диаграмме P&F, используя наложение «Линии тренда» в раскрывающемся списке «Наложения» в нашей рабочей среде диаграмм P&F.


Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Бычьи прорывы P&F
« Ответ #2 : 27-01-2021, 01:00:38 »

Бычьи прорывы P&F

Самый простой сигнал на покупку P&F исходит от прорыва двойной вершины. Отсюда классические модели расширяются, образуя консолидации с четко определенными уровнями сопротивления. Паттерны разворота формируют основу после продолжительного снижения, а паттерны продолжения действуют как отдых после продолжительного повышения. Небольшое скопление, четкий уровень сопротивления и определенная точка прорыва делают эти модели относительно легко обнаруживаемыми.

Существует пять паттернов P&F для бычьего прорыва. Самый простой сигнал на покупку P&F - это прорыв двойной вершины, который происходит, когда X-столбец пробивается выше максимума предыдущего X-столбца. Исходя из этой базовой модели, модели бычьего прорыва становятся более сложными и широкими. Чем шире паттерн, тем лучше устанавливается уровень сопротивления и тем важнее прорыв. В этой статье мы подробно рассмотрим пять ключевых паттернов прорыва и покажем методы измерения ценовых целей.

Двойной верхний прорыв
В мире P&F прорывы двойной вершины являются бычьими моделями, которые подтверждаются прорывом сопротивления. С другой стороны, на гистограммах прорывы двойной вершины - это медвежьи паттерны, которые подтверждаются прорывом поддержки. Эти закономерности не противоречат друг другу. Это просто разные узоры с похожими названиями.
free forex signals
Как отмечалось выше, наиболее фундаментальный сигнал на покупку P&F возникает, когда X-столбец пробивается выше максимума предыдущего X-столбца. Эти два столбца разделены O-столбцом. X-столбцы обозначают рост цен, а O-столбцы - падающие цены. Первая восходящая X-колонка задает направление. Средняя O-колонка представляет собой отскок, который устанавливает поддержку. Третий столбец X запускает более высокий максимум. Способность прорваться выше предыдущего максимума показывает силу, связанную с восходящим трендом.

Как наиболее распространенный сигнал во вселенной P&F, прорывы «двойной вершины» также наиболее подвержены быстрым ударам и неудачам. Эти прорывы следует рассматривать в контексте более широкой картины. При использовании таких распространенных сигналов, как прорывы двойной вершины, важно использовать другие аспекты технического анализа. На диаграмме ниже показаны Diamond Offshore (DO) с несколькими прорывами двойной вершины за последние два года.


Тройной верхний прорыв
Прорыв тройной вершины продвигает прорыв двойной вершины на один шаг вперед, добавляя столбец сопротивления. Две последовательные X-колонки определяют сопротивление с двумя равными реакционными максимумами. Третий X-столбец прорывается над двумя предыдущими X-столбцами, чтобы сформировать прорыв тройной вершины. Классические прорывы Triple Top имеют ширину в пять столбцов: три X-столбца и два O-столбца.

Эти паттерны могут отмечать прорывы разворота или прорывы продолжения. Различие между разворотом и продолжением зависит от предыдущего движения. Прорыв тройной вершины, образующийся в качестве основы после снижения, будет считаться паттерном разворота, а прорыв тройной вершины, который формируется как консолидация после повышения, будет рассматриваться как паттерн продолжения.


На графике выше показаны компьютерные науки (CSC) с разворотным прорывом тройной вершины в конце 2008 года и двумя продолжающимися прорывами тройной вершины. Хотя иногда бывает сложно отличить паттерны разворота от паттернов продолжения, сам прорыв тройной вершины легко идентифицировать.
forex signals
Спред тройной вершины прорыва
Как следует из названия, пробой тройной вершины спреда является расширенной версией пробоя тройной вершины. Прорыв с тройной вершиной спреда содержит не менее двух дополнительных столбцов, что означает, что его ширина составляет не менее семи столбцов. Дополнительный O-столбец и дополнительный X-столбец образуют максимумы ниже фактического уровня прорыва или сопротивления. Эти столбцы по сути добавляют пространство или ширину к тройному прорыву сверху. Как и при обычном прорыве тройной вершины, прорыв спреда на тройную вершину подтверждается прорывом выше максимумов двух X-столбцов. В идеале прорыв с тройной вершиной спреда формируется как прорыв с тройной вершиной с двумя дополнительными столбцами. На самом деле этот шаблон может формироваться с более чем двумя дополнительными столбцами.
Forex Trading Strategy

График выше показывает Monsanto с двумя пробоями спреда с тройной вершиной. Первый (2009 г.) подозревается из-за расстояния между первыми двумя X-столбцами и X-столбцом прорыва. Фактически, между этими столбцами наблюдается явный нисходящий тренд. Второй пробой тройной вершины спреда - это модель продолжения, потому что она сформировалась после длинной X-колонки. Ширина шаблона составляет семь столбцов, что делает его идеальной длиной для прорыва спреда с тройной вершиной.
https://www.freeforex-signals.com/
Восходящий прорыв тройной вершины
Восходящий прорыв тройной вершины - это, по сути, прорывы двойной вершины подряд. Эти прорывы образуют три X-столбца, которые восходят с каждым прорывом. Поскольку есть три X-столбца и два O-столбца, шаблон такой же широкий, как классический прорыв тройной вершины. Способность последовательно достигать более высоких максимумов показывает основную силу, которая указывает на восходящий тренд. Как и в случае с другими моделями, этот восходящий прорыв тройной вершины может формироваться как модель продолжения или разворота.




Добавлено: 27-01-2021, 21:24:23

Медвежьи пробои P&F

Самый простой сигнал на продажу P&F исходит от пробоя двойного дна. Отсюда классические модели расширяются, образуя консолидации с четко определенными уровнями поддержки. Паттерны разворота формируются как вершина после продолжительного роста, а паттерны продолжения действуют как отдых после значительного снижения. Небольшое скопление, четкий уровень поддержки и точная точка пробоя позволяют относительно легко обнаружить эти модели.

Есть пять моделей P&F для медвежьего пробоя. Фактически, эти пять являются полной противоположностью пяти бычьих паттернов пробоя. Самый простой сигнал на продажу P&F - это пробой двойного дна, который возникает, когда O-столбец пробивается ниже минимума предыдущего O-столбца. Исходя из этого основного паттерна, медвежьи паттерны пробоя становятся шире и сложнее. Чем шире паттерн, тем лучше устанавливается уровень поддержки и тем важнее последующий прорыв. В этой статье мы подробно рассмотрим пять ключевых моделей разбивки, а затем покажем методы измерения для целей цены.
https://www.gold-pattern.com/en

Двойное дно
В мире P&F прорывы двойного дна - это медвежьи паттерны, которые подтверждаются прорывом поддержки. С другой стороны, на гистограммах двойное дно является бычьим паттерном, который подтверждается прорывом сопротивления. Эти закономерности не противоречат друг другу. Это просто разные узоры с похожими названиями.

Как отмечалось выше, наиболее фундаментальный сигнал на продажу P&F возникает, когда O-столбец пробивается ниже минимума предыдущего O-столбца. Эти два столбца разделены X-столбцом. O-столбцы обозначают падающие цены, а X-столбцы - рост цен. Первая нисходящая О-колонка определяет направление. Средняя X-колонка представляет собой отскок, который устанавливает сопротивление. Третий столбец O запускает нижний минимум. Неспособность удержать предыдущий минимум указывает на слабость, связанную с нисходящим трендом.
gold trading strategy
Как самый распространенный сигнал во вселенной P&F, пробои двойного дна также наиболее подвержены быстрым ударам и сбоям. Сигналы пробоя двойного дна следует рассматривать в контексте более широкой картины. При использовании таких распространенных сигналов, как пробои двойного дна, важно использовать другие аспекты технического анализа. На диаграмме ниже показан Эйвери Деннисон (AVY) с несколькими пробоями двойного дна за последние несколько лет.

Медвежий график P&F - График 1

Тройное дно
Пробой тройного дна продвигает пробой двойного дна еще на один шаг, добавляя еще один столбец поддержки. Две последовательные О-колонки определяют поддержку с двумя равными минимумами. Третий O-столбец прорывается ниже минимумов двух предыдущих O-столбцов, чтобы сформировать пробой тройного дна. Классическая структура с тройным дном состоит из пяти столбцов: три O-столбца и два X-столбца.
gold trading strategy
Эти паттерны могут обозначать прорывы разворота или прорывы продолжения. Различие между разворотом и продолжением зависит от предыдущего движения. Пробой тройного дна, которая формируется как вершина после повышения, будет считаться паттерном разворота. Пробой тройного дна, которая формируется как консолидация после снижения, будет рассматриваться как модель продолжения.

Медвежий график P&F - График 2

График выше показывает Дюпон (DD) с разворотным прорывом тройного дна в первой половине 2008 года, а затем продолжением пробоя тройного дна во второй половине. Хотя иногда бывает трудно отличить паттерны разворота от паттернов продолжения, пробой тройного дна легко определить по явному прорыву поддержки.

Спред с тройным дном
Как следует из названия, разбивка спреда по тройному дну является расширенной версией анализа по тройному дну. Разбивка по тройному дну спреда содержит как минимум два дополнительных столбца, что означает, что его ширина составляет не менее семи столбцов. Дополнительный столбец X и дополнительный столбец O образуют минимумы выше фактического уровня поддержки или точки пробоя. По сути, эти столбцы добавляют пространство или ширину разбиению по тройному дну. Как и при обычном пробое тройного дна, пробой спреда на тройное дно подтверждается прорывом ниже минимумов двух О-столбцов. В идеале, разбивка по тройному дну формируется как разбивка по тройному дну только с двумя дополнительными столбцами. На самом деле этот шаблон может формироваться с более чем двумя дополнительными столбцами.

Медвежий график P&F - График 3

На приведенной выше диаграмме показаны бумаги International Paper с двумя пробоями спреда с тройным дном. Первый в 2008 году ознаменовал продолжение нисходящего тренда. Второй пробой спреда с тройным дном произошел в августе 2010 года, но привел к быстрому развороту (плохой сигнал). Во-первых, поломка продлилась недолго. Во-вторых, X-столбец прорвался выше максимума столбца разбивки (O-Column).


« Последнее редактирование: 27-01-2021, 21:24:23 от Antonov2021 »

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Обратный сигнал P&F
« Ответ #3 : 28-01-2021, 10:08:13 »
Обратный сигнал P&F


Несмотря на то, что паттерны перевернутого бычьего и медвежьего сигнала могут отмечать развороты или продолжения, их, вероятно, лучше всего использовать в качестве паттернов продолжения. Откат после длинного X-столбца сформировал бы классическую установку перевернутого бычьего сигнала, а коррекция после длинной O-колонки сформирует классическую установку перевернутого медвежьего сигнала. Они более сильны, потому что сигнализируют о возобновлении более крупного тренда. Дневные графики P&F часто охватывают более одного года и отражают долгосрочную картину. Графики P&F, основанные на данных за интервалы (60 или 30 минут), часто дают хорошую среднесрочную перспективу.

Как следует из их названий, паттерны «Разворотный бычий сигнал» и «Перевернутый медвежий сигнал» меняют существующие тенденции встречным сигналом. Реверсивный бычий сигнал возникает, когда серия более высоких максимумов разворачивается с пробоем двойного дна. Разворот медвежьего сигнала возникает, когда серия более низких минимумов разворачивается с прорывом двойной вершины. Как и многие паттерны P&F, эти паттерны могут формироваться как паттерны разворота или продолжения. В качестве модели продолжения разворотный бычий сигнал похож на пробой восходящего флага на гистограмме, в то время как разворотный медвежий сигнал похож на прорыв падающего флага.

Бычий сигнал перевернут
Паттерн перевернутого бычьего сигнала начинается с серии более высоких максимумов и более высоких минимумов. X-столбцы обозначают рост цен, а O-столбцы - падающие цены. Более высокий максимум формируется, когда X-столбец движется выше максимума предыдущего X-столбца. Более высокий минимум формируется, когда O-столбец удерживается выше минимума предыдущего O-столбца. Эта комбинация более высоких максимумов и более высоких минимумов формирует восходящий тренд, который является «бычьим сигналом».
gold signals
Чтобы восходящий тренд заработал, нужны как минимум два последовательных более высоких максимума. Первый X-столбец устанавливает начальный максимум, а два последующих X-столбца создают последовательные более высокие максимумы. За каждым X-столбцом следует O-столбец или отклонение. Вторая O-колонка образует более высокий минимум, удерживаясь выше минимума первой O-колонки. «Обратный» сигнал возникает, когда последний O-столбец пробивается ниже минимума предыдущего O-столбца. Бычий сигнал (восходящий тренд) сменился прорывом двойного дна.

На графике ниже показано исследование Lam Research (LRCX) с парой паттернов перевернутого бычьего сигнала. Первая сформировалась с двумя более высокими максимумами (зеленые стрелки), за которыми последовал пробой двойного дна. Второй сформировался с пятью более высокими максимумами и пробоем двойного дна.
gold trading strategy

На следующем графике показана цена Т. Роу (TROW) с парой паттернов перевернутого бычьего сигнала. Первый сформировался с двумя более высокими максимумами, а затем с пробоем двойного дна. Второй сформировался с тремя более высокими максимумами и пробоем двойного дна. Обратите внимание на то, что вторая модель прослеживает более высокие максимумы, которые были значительно выше предыдущих максимумов. Более высокие максимумы не обязательно должны быть одинаковыми или незначительно (на 1 ячейку) выше. Паттерн просто требует серии более высоких максимумов и более высоких минимумов, которые перевернуты пробоем двойного дна.


Разворот и продолжение
Аспект разворота против продолжения зависит от направления предыдущего движения и относительных уровней цен. Паттерн разворота бычьего сигнала, который формируется сразу после нового максимума, несомненно, будет паттерном разворота. На графике ниже показан Haliburton (HAL) с прорывом на уровне 35, а затем с серией более высоких максимумов, продолжающихся до 48. С новым максимумом, формирующимся непосредственно перед прорывом двойного дна, это будет считаться паттерном разворота.

https://www.gold-pattern.com/en

 Паттерн перевернутого бычьего сигнала, который отражает часть предыдущего снижения или формируется как отскок в рамках более крупного нисходящего тренда, можно рассматривать как паттерн продолжения. С точки зрения гистограммы, такие модели будут похожи на восходящие клинья или флаги. На приведенном ниже графике показан Dreamworks (DWA) с продолжением паттерна обратного бычьего сигнала, сработавшего в марте 2011 года. Акция резко снизилась от своего предыдущего максимума, частично восстановила это снижение с более высокими максимумами, а затем сигнализировала о продолжении снижения с помощью пробоя двойного дна.


Медвежий сигнал перевернут
Модель перевернутого медвежьего сигнала начинается с серии более низких минимумов и более низких максимумов. Более низкий минимум формируется, когда O-столбец опускается ниже минимума предыдущего O-столбца. Более низкий максимум формируется, когда X-столбец не может превысить максимум предыдущего X-столбца. Эта комбинация более низких минимумов и более низких максимумов формирует нисходящий тренд, который является «медвежьим сигналом».
free gold signals
Чтобы иметь рабочий нисходящий тренд, необходимо как минимум два последовательных более низких минимума. Первый O-столбец устанавливает начальный минимум, а два последующих O-столбца формируют последовательные более низкие минимумы. За каждым O-столбцом следует X-столбец. Второй X-столбец формирует более низкий максимум, не превысив максимум первого X-столбца. «Обратный» сигнал возникает, когда последний X-столбец ломается выше максимума предыдущего X-столбца. Медвежий сигнал (нисходящий тренд) сменился прорывом двойной вершины.

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Свечные модели медвежьего разворота
« Ответ #4 : 02-02-2021, 12:06:26 »
Свечные модели медвежьего разворота

Важно помнить следующие рекомендации, касающиеся моделей медвежьего разворота:

Большинство моделей требует дальнейшего медвежьего подтверждения.
Модели медвежьего разворота должны формироваться в рамках восходящего тренда.
Также следует использовать другие аспекты технического анализа.
Медвежье подтверждение
Модели медвежьего разворота могут формироваться с помощью одной или нескольких свечей; большинство требует медвежьего подтверждения. Фактический разворот указывает на то, что давление продаж превысило давление покупателей в течение одного или нескольких дней, но остается неясным, будут ли продолжительные продажи или отсутствие покупателей толкать цены вниз. Без подтверждения многие из этих моделей будут считаться нейтральными и в лучшем случае просто указывают на потенциальный уровень сопротивления. Медвежье подтверждение означает дальнейшее снижение цены, такое как разрыв вниз, длинная черная свеча или снижение большого объема. Поскольку свечные модели являются краткосрочными и обычно эффективны в течение 1-2 недель, медвежье подтверждение должно прийти в течение 1-3 дней.


Time Warner (TWX) поднялся с верхних пятидесятых до нижних семидесятых менее чем за два месяца. За длинной белой свечой, которая подняла акцию выше 70 в конце марта, последовал длинноногий доджи в позиции харами. Сразу же последовал второй длинноногий доджи, который показал, что восходящий тренд начал утомлять. Покрывало из темных облаков (красный овал) усилило эти подозрения, и медвежье подтверждение было предоставлено длинной черной свечой (красная стрелка).
gold trading strategy
Существующий восходящий тренд
Чтобы считаться медвежьим разворотом, должен существовать существующий восходящий тренд для разворота. Это не обязательно должен быть серьезный восходящий тренд, но он должен расти в краткосрочной перспективе или, по крайней мере, в течение последних нескольких дней. Покрывание темных облаков после резкого снижения или около новых минимумов вряд ли будет действительной моделью медвежьего разворота. Модели медвежьего разворота в нисходящем тренде просто подтвердили бы существующее давление продаж и могли бы считаться моделями продолжения.

Существует множество методов определения тренда. Восходящий тренд может быть установлен с помощью скользящих средних, анализа пиков и впадин или линий тренда. Ценные бумаги могут рассматриваться в восходящем тренде на основании одного или нескольких из следующих факторов:
gold trading signals
Ценная бумага торгуется выше своей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Каждый пик и впадина реакции выше предыдущего.
Ценная бумага торгуется выше линии тренда.
Это всего лишь три возможных метода. Некоторые трейдеры могут предпочесть более короткие восходящие тенденции и квалифицировать ценные бумаги, которые торгуются выше их 10-дневной EMA. Определение критериев будет зависеть от вашего стиля торговли, временного горизонта и личных предпочтений.

Другой технический анализ
Свечи - отличное средство для определения краткосрочных разворотов, но их не следует использовать в одиночку. Другие аспекты технического анализа могут и должны быть включены для повышения устойчивости моделей медвежьего разворота.
https://www.gold-pattern.com/en

Сопротивление

В январе 00 гэп Nike (NKE) увеличился более чем на 5 пунктов и закрылся выше 50. Сформировалась свеча с длинной верхней тенью, и впоследствии акция упала до 45. Это установило уровень сопротивления около 53. После подъема обратно к сопротивлению. на отметке 53 акция сформировала медвежью модель поглощения (красный овал). Медвежье подтверждение пришло, когда акция снизилась на следующий день, упала ниже 50 и через два дня сломала линию краткосрочного тренда.

Импульс
Используйте осцилляторы, чтобы подтвердить ослабление импульса медвежьим разворотом. Отрицательные расхождения в MACD, PPO, Stochastics, RSI, StochRSI или Williams% R указывают на ослабление импульса и могут повысить устойчивость модели медвежьего разворота. Вдобавок, пересечение медвежьих скользящих средних в PPO и MACD может обеспечить подтверждение, а также пересечение линий триггера для медленного стохастического осциллятора.

Денежные потоки
Используйте индикаторы, основанные на объеме, чтобы оценить давление продавцов и подтвердить развороты. Балансовый объем (OBV), денежный поток Чайкина и линия накопления / распределения могут использоваться для выявления отрицательных расхождений или просто чрезмерного давления со стороны продавцов. Признаки усиления давления со стороны продавцов могут повысить устойчивость модели медвежьего разворота.

Для тех, кто хочет сделать еще один шаг вперед, все три аспекта могут быть объединены для получения окончательного сигнала. Ищите медвежий разворот свечи в торговле ценными бумагами вблизи сопротивления с ослаблением импульса и признаками усиления давления со стороны продавцов. Такие сигналы будут относительно редкими, но могут предложить потенциал прибыли выше среднего.




Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Свечные модели бычьего разворота
« Ответ #5 : 03-02-2021, 21:41:21 »

Свечные модели бычьего разворота

Для большинства моделей требуется бычье подтверждение.
Паттерны бычьего разворота должны формироваться в рамках нисходящего тренда.
Также следует использовать другие аспекты технического анализа.
Бычье подтверждение
Паттерны могут формироваться из одной или нескольких свечей; большинство из них требуют бычьего подтверждения. Фактический разворот указывает на то, что покупатели преодолели предшествующее давление продавцов, но остается неясным, будут ли новые покупатели предлагать цены выше. Без подтверждения эти модели будут считаться нейтральными и в лучшем случае просто указывают на потенциальный уровень поддержки. Бычье подтверждение означает дальнейшее движение вверх и может проявиться в виде гэпа вверх, длинной белой свечи или роста большого объема. Поскольку свечные модели являются краткосрочными и обычно эффективны только в течение 1-2 недель, бычье подтверждение должно прийти в течение 1-3 дней после модели.

Существующий нисходящий тренд
Чтобы считаться бычьим разворотом, должен существовать нисходящий тренд для разворота. Бычье поглощение на новых максимумах вряд ли можно рассматривать как модель бычьего разворота. Такие образования указывают на продолжающееся давление покупателей и могут рассматриваться как модель продолжения. В приведенном ниже примере Ciena фигура в красном овале выглядит как бычье поглощение, но сформировалась около сопротивления после роста примерно на 30 пунктов. Паттерн показывает силу, но на данном этапе он скорее является продолжением, чем паттерном разворота.

https://www.gold-pattern.com/en

Наличие нисходящего тренда можно определить с помощью скользящих средних, анализа пиков и впадин или линий тренда. Ценные бумаги могут рассматриваться в условиях нисходящего тренда на основании одного из следующих факторов:

Ценная бумага торгуется ниже своей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Каждый пик и впадина реакции ниже, чем предыдущие.
Ценная бумага торгуется ниже линии тренда.
Это всего лишь примеры возможных указаний для определения нисходящего тренда. Некоторые трейдеры могут предпочесть более короткие нисходящие тенденции и рассматривать ценные бумаги ниже 10-дневной EMA. Определение критериев будет зависеть от вашего стиля торговли и личных предпочтений.

Другой технический анализ
Свечи - отличное средство для определения краткосрочных разворотов, но их не следует использовать в одиночку. Другие аспекты технического анализа могут и должны быть включены для повышения устойчивости к разворотам. Ниже приведены три идеи о том, как традиционный технический анализ может быть объединен с анализом свечей.

Поддержка
Ищите бычий разворот на уровнях поддержки, чтобы повысить устойчивость. Уровни поддержки можно определить по скользящим средним, предыдущим реакционным минимумам, линиям тренда или ретрейсментам Фибоначчи.
free gold signals
Импульс
Используйте осцилляторы, чтобы подтверждать улучшение импульса с бычьим разворотом. Положительные расхождения в MACD, PPO, Stochastics, RSI, StochRSI или Williams% R будут указывать на улучшение импульса и повышение устойчивости модели бычьего разворота.

Денежные потоки
Денежные потоки используют индикаторы, основанные на объеме, для определения давления покупателей и продавцов. Балансовый объем (OBV), денежный поток Чайкина (CMF) и линия накопления / распределения могут использоваться в сочетании со свечами. Сила в любом из них повысит устойчивость разворота.
gold trading strategy
Для тех, кто хочет сделать еще один шаг вперед, все три аспекта могут быть объединены для получения окончательного сигнала. Ищите бычий разворот свечи в торговле ценными бумагами вблизи поддержки с положительными расхождениями и признаками давления покупателей.



В начале октября для IBM поступил ряд сигналов. После резкого снижения с августа акция сформировала бычью модель поглощения (красный овал), которая была подтверждена тремя днями позже сильным повышением. 10-дневный медленный стохастический осциллятор сформировал положительную дивергенцию и поднялся выше своей линии срабатывания как раз перед тем, как акция выросла. Хотя CMF еще не в плюсе, он показал постоянное улучшение и через неделю перешел в положительную зону.

Бычье поглощение
Паттерн бычьего поглощения состоит из двух свечей: первой черной и второй белой. Размер черной свечи не так важен, но она не должна быть дожи, которую было бы относительно легко поглотить. Вторая должна быть длинной белой свечой - чем она больше, тем более бычья.




Добавлено: 04-02-2021, 10:35:43

Свечи и сопротивление

Одиночные свечи и свечные модели могут использоваться для подтверждения или обозначения уровней сопротивления. Такой уровень сопротивления может быть новым после продолжительного роста или существующим уровнем сопротивления, подтвержденным в пределах торгового диапазона. В торговом диапазоне свечи могут помочь определить точки входа для продажи вблизи сопротивления или покупки вблизи поддержки. Приведенный ниже список содержит некоторые, но не все, свечи и свечные модели, которые можно использовать для определения или подтверждения уровней сопротивления. Модели медвежьего разворота отмечены (R).

Медвежье поглощение (клавиша R)
Медвежий Харами (клавиша R)
Покров темных облаков (клавиша R)
Доджи (Обычный, Длинноногий, Надгробный)
Вечерняя звезда или Медвежий брошенный ребенок (клавиша R)
Повешенный (клавиша R)
Длинный черный подсвечник или черный марубозу
Падающая звезда (клавиша R)
Волчок
Три черных вороны (клавиша R)
Свечи и модели медвежьего разворота предполагают, что давление покупателей внезапно переменилось, и давление продаж преобладало. Такой быстрый разворот фортуны указывает на накладные расходы, предполагая, что может сформироваться уровень сопротивления.
forex signals
Повешенный, длинная черная свеча и черная марибозу означают усиление давления со стороны продавцов, а не реальный разворот. После роста длинная нижняя тень повешенного указывает на внутрисессионное давление продаж, которое было преодолено к концу сессии. Несмотря на то, что ценные бумаги закрылись выше своего минимума, способность продавцов снижать цены вызывает желтый флаг. Длинная черная свеча и черная марибозу означают устойчивое давление со стороны продавцов, которое значительно снизило цены от начала до конца. Такое сильное давление продаж сигнализирует о слабости покупателей и может быть установлен уровень сопротивления.

Доджи и волчок демонстрируют нерешительность и обычно считаются нейтральными. Эти модели без разворота указывают на снижение давления покупателей, но не на заметное увеличение давления со стороны продавцов. Чтобы продвижение продолжалось, новые покупатели должны быть готовы платить более высокие цены. Как отмечают волчок и дожи, противостояние показывает отсутствие убежденности среди покупателей и возможный уровень сопротивления.
Forex Trading Strategy
В конце мая Veritas (VRTS) поднялся с 90 до 140 примерно за две недели. Финальный прыжок состоялся с разрывом и двумя дожи. Эти дожи отметили внезапный тупик между покупателями и продавцами; впоследствии сформировался уровень сопротивления. После теста сопротивления в середине июня сформировалась еще одна дожи, указывающая на то, что покупатели не были убеждены. Это привело к снижению и последующему росту реакции в начале июля. Рост поднял акцию с 105 до 140, где сформировалась еще одна дожи, чтобы подтвердить сопротивление, установленное в начале июня.

https://www.freeforex-signals.com/
Lucent (LU) торговалась в диапазоне 53 и 42 около 4 месяцев. Сопротивление было впервые создано в конце апреля с помощью падающей звезды и темных облаков. Оба этих медвежьих разворота были подтверждены гэпом вниз два дня спустя и тестом сопротивления на 52. Когда акция приблизилась к поддержке на 42, начали формироваться свечи с длинной нижней тенью, и в конце мая произошел разворот. После резкого роста сопротивление было встречено в начале июня, и в начале июня сформировалось еще одно темное облако. Покупателям, близким к 53, явно не хватало уверенности, а продавцы слишком стремились продать свои акции. Последнее испытание на устойчивость произошло в середине июля. После прорыва выше 53, акция развернулась и закрылась ниже 52. Остальное уже история.


После весеннего наступления Delta Air Lines (DAL) впервые установила сопротивление на отметке 57 в начале апреля, достигнув максимума падающей звезды. Акции резко упали, но отскочили, чтобы снова прoтестировать сопротивление на 57 в мае. Во время сопротивления в мае сформировалось множество падающих звезд, а также странный волчок и длинноногие дожи. Падение, которое прорвалось ниже 56, подтвердило их как медвежьи, и акция прoтестировала поддержку около 50. После очередного повышения до 57, акция, казалось, была на грани прорыва. Однако в середине июля образовалась небольшая белая свеча (черный кружок). Разрыв вверх мог быть положительным, но отсутствие продолжения, о котором сигнализировала маленькая белая свеча, подняло желтый флаг. Последующий гэп вниз сформировал «медвежью вечернюю звезду», и акция снова упала до уровня поддержки.
« Последнее редактирование: 04-02-2021, 10:35:43 от Antonov2021 »

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Введение в свечи
« Ответ #6 : 07-02-2021, 21:48:48 »
Введение в свечи

История
Японцы начали использовать технический анализ для торговли рисом в 17 веке. Хотя эта ранняя версия технического анализа отличалась от американской версии, начатой Чарльзом Доу около 1900 года, многие руководящие принципы были очень похожи:

«Что» (ценовое действие) более важно, чем «почему» (новости, прибыль и т. Д.).
Вся известная информация отражена в цене.
Покупатели и продавцы перемещают рынки на основе ожиданий и эмоций (стрaха и жадности).
Рынки колеблются.
Фактическая цена может не отражать базовую стоимость.
По словам Стива Нисона, графики свечей впервые появились примерно после 1850 года. Большая заслуга в разработке и построении свечей принадлежит легендарному торговцу рисом по имени Хомма из города Саката. Вполне вероятно, что его оригинальные идеи были изменены и уточнены в течение многих лет торговли, что в конечном итоге привело к созданию системы свечных графиков, которую мы используем сегодня.
free forex signals
Формирование
Чтобы создать свечной график, у вас должен быть набор данных, содержащий значения открытия, максимума, минимума и закрытия для каждого периода времени, который вы хотите отобразить. Полая или заполненная часть подсвечника называется «телом» (также называемым «реальным телом»). Длинные тонкие линии над и под телом представляют диапазон высоких / низких значений и называются «тенями» (также называемыми «фитилями» и «хвостами»). Максимум отмечен вершиной верхней тени, а минимум - основанием нижней тени. Если акция закрывается выше цены открытия, рисуется пустая свеча, нижняя часть тела которой представляет цену открытия, а верхняя часть тела - цену закрытия. Если акция закрывается ниже цены открытия, рисуется заполненная свеча, причем верхняя часть тела представляет цену открытия, а нижняя часть тела - цену закрытия.

https://www.freeforex-signals.com/
По сравнению с традиционными гистограммами многие трейдеры считают графики свечей более визуально привлекательными и более простыми для интерпретации. Каждая свеча дает простую, визуально привлекательную картину ценового действия; трейдер может мгновенно сравнить соотношение между открытием и закрытием, а также максимумом и минимумом. Отношения между открытием и закрытием считаются важной информацией и составляют суть свечей. Полые свечи, где цена закрытия больше, чем цена открытия, указывают на давление покупателей. Заполненные свечи, где цена закрытия меньше открытия, указывают на давление продаж.


Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Графики сезонности
« Ответ #7 : 09-02-2021, 20:12:03 »
Графики сезонности

Сезонность - это инструмент, который дает составителям графиков исторический взгляд на тенденции производительности. Несмотря на то, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, составители графиков могут использовать эти сезонные модели для увеличения своего преимущества. Чартисты могут искать бычьи сетапы, когда сезонные модели сильно бычьи, и медвежьи сетапы, когда сезонные модели сильно медвежьи. Как и все индикаторы и инструменты технического анализа, сезонные графики следует использовать вместе с другими методами анализа.
Сезонность - это тенденция ценных бумаг к лучшим показателям в одни периоды времени и ухудшению в другие. Эти периоды могут быть днями недели, месяцами года, шестимесячными периодами или даже многолетними временными рамками. Например, Йель Хирш из Stock Traders Almanac обнаружил шестимесячную сезонную модель или цикл. С 1950 года лучший шестимесячный период для S&P 500 длится с ноября по апрель. Таким образом, худший шестимесячный период длится с мая по октябрь, отсюда и выражение «продавай в мае и уходи». StockCharts предлагает инструмент сезонности, который специалисты по графику могут использовать для определения месячных сезонных моделей. Эта статья объяснит, как работает этот инструмент, и покажет, на что следует обращать внимание аналитикам при использовании наших графиков сезонности.
free gold signals
Расчеты
Инструмент сезонности вычисляет два числа: процент времени, когда месяц является положительным, и средний прирост / убыток за месяц. Расчеты довольно просты. Если оглянуться назад на 19 лет, то всего будет 228 месяцев и 19 точек данных для каждого месяца. Если символ продвигается 9 раз за один конкретный месяц, то сезонная полоса покажет 47% (9/19 = 0,47). Если символ продвигается 15 раз за конкретный месяц, то полоса покажет 74% (15/19 = 74%). В приведенном ниже примере показан инструмент сезонности в формате гистограммы для непрерывного контракта на золото ($ GOLD). Число вверху показывает процент случаев, когда $ GOLD закрылся выше в этом месяце. Число внизу показывает среднюю прибыль / убыток за эти 19 месяцев.
gold trading strategy

Проницательные аналитики, возможно, заметили, что ползунок внизу показывает 20, что означает 20 лет. Эта статья была написана в январе 2014 года, который знаменует начало 20-го года, отсюда номер 20 в слайдере. Расчеты с февраля по декабрь основаны на данных за 19 лет. Расчет за январь основан на данных за 20 лет и включает показатели за январь 2014 года за месяц до текущей даты. Показатели за январь 2014 года могут изменяться до конца месяца, что означает, что числа на гистограмме могут измениться.

Чартисты должны отмечать текущую дату при просмотре сезонной диаграммы. Если вы смотрите на сезонный график в середине июня, то сезонные числа с января по май будут основаны на количестве лет, указанном на ползунке (например, 20). Сезонные числа для июня также будут основаны на количестве лет в слайдере, но эти числа могут измениться, поскольку июнь все еще находится в стадии разработки. Цифры с июля по декабрь будут основаны на количестве лет в ползунке минус один (т.е. 20-1 = 19).
https://www.gold-pattern.com/en

Интерпретация
Сезонность говорит нам о том, что происходило в прошлом, что является исторической тенденцией. Конечно, нет никакой гарантии, что прошлые результаты будут равны будущим, но трейдеры могут искать тенденции выше среднего, чтобы дополнить другие сигналы. На первый взгляд, бычий уклон присутствует, когда ценная бумага показывает рост более чем в 50% случаев в течение определенного месяца. И наоборот, медвежий уклон присутствует, когда ценные бумаги растут менее чем в 50% случаев. Хотя 50% представляет собой точное среднее значение, аналитикам следует искать более экстремальные значения, указывающие на относительно сильную тенденцию. Например, значения выше 65% будут указывать на бычий уклон выше среднего, а значения ниже 35% - на медвежий уклон выше среднего.


Пример выше показывает Intel (INTC) с сильным бычьим уклоном в апреле (84%) и октябре (79%). Также обратите внимание, что средний прирост составляет 6,3% в апреле и 6% в октябре. Что касается медвежьей стороны, то в сентябре акции двигались вверх только в 32% случаев, что означает, что они снижались в 68% случаев. Средний убыток в сентябре составляет 4,5%, и трейдеры были бы вознаграждены за ожидание до 1 октября, чтобы рассмотреть возможность покупки. Обратите внимание, что в оставшиеся восемь месяцев не было сильной систематической ошибки, поскольку она составляла от 42% до 58%. Прежде чем оставить этот пример, обратите внимание, что Intel росла в июне на 58% времени, но средний прирост фактически был убытком. Несмотря на то, что Intel чаще двигалась выше, чем снижалась, убытки во время падений опережали рост во время роста.


Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
Графики относительного вращения
« Ответ #8 : 11-02-2021, 00:13:37 »
Графики относительного вращения

Графики относительного вращения позволяют легко отделить лидеров рынка от отстающих. В этом отношении RRG экономят время и деньги, потому что они сужают фокус до тех частей рынка, которые заслуживают внимания для дальнейшего анализа. RRG могут быть адаптированы к любому стилю торговли или инвестирования, поскольку они измеряют как импульс, так и тенденцию для относительной производительности. Моментальные трейдеры могут сосредоточиться на переходах в квадрант улучшения или квадрант ослабления. Сторонники тренда могут сосредоточиться на переходах в ведущий или отстающий квадрант. Имейте в виду, что это относительные показатели производительности, и все же существует риск того, что ротация вернется или даже изменится. Как и все технические инструменты, эти относительные индикаторы производительности следует использовать в сочетании с другими техническими инструментами, чтобы составить графику более полную картину.


Графики относительного вращения, обычно называемые RRG, представляют собой уникальный инструмент визуализации для анализа относительной прочности. Чартисты могут использовать RRG для анализа тенденций относительной силы нескольких ценных бумаг по сравнению с общим эталоном и друг с другом. Настоящая сила этого инструмента заключается в его способности отображать относительную производительность на одном графике и отображать истинное вращение. Мы все слышали о ротации секторов и классов активов, но эту последовательность «ротации» сложно представить на линейных диаграммах. RRG используют четыре квадранта для определения четырех фаз относительного тренда. Истинные ротации можно рассматривать как движение ценных бумаг из одного квадранта в другой с течением времени.

Примечание. «Relative Rotation Graphs®» и «RRG®» являются зарегистрированными товарными знаками RRG Research.
Задний план
RRG были разработаны в 2004–2005 годах Юлиусом де Кемпенаером, который позже стал директором RRG Research. Работая аналитиком по вторичным продажам в инвестиционном банке в Амстердаме, он столкнулся с двумя проблемами при проведении технических и количественных исследований европейских секторов. Во-первых, институциональные клиенты были гораздо больше заинтересованы в относительной производительности, чем в ориентированных прогнозах; они хотели знать, где иметь больший вес, а где меньше в их портфелях акций. Во-вторых, эти институциональные инвесторы столкнулись с огромной информационной перегрузкой; им нужен был инструмент, который четко отделил бы лидеров от отстающих. Откройте для себя графики относительного вращения, которые решили эти проблемы с помощью секторов с цветовой кодировкой, таблицы ранжирования и функции анимации, которые позволяют инвесторам легко видеть общую картину.

JdK RS-соотношение
Прежде чем приступить к построению графиков относительного вращения, давайте рассмотрим два основных входа: JdK RS-Ratio и JdK RS-Momentum. Обратите внимание, что оба индикатора ввода «нормализованы», что означает, что эти показатели выражаются в одной и той же единице измерения и колеблются выше / ниже одного и того же уровня (100). Этот процесс нормализации означает, что значения RS-Ratio для разных ценных бумаг можно сравнивать, если используется один и тот же эталонный показатель.
https://www.gold-pattern.com/
RS-Ratio - это индикатор, который измеряет тенденцию относительной производительности. Подобно относительной цене, RS-Ratio использует анализ соотношения для сравнения одной ценной бумаги с другой (обычно это эталон). Он предназначен для определения тенденции относительной производительности и измерения силы этой тенденции.

На приведенной ниже диаграмме показаны SPDR технологии (XLK) в главном окне, относительная цена (соотношение XLK: $ SPX) в среднем окне и индикаторы RRG в нижнем окне. Сначала мы сосредоточимся на RS-Ratio (красный). RS-Momentum (зеленый) будет рассмотрен в следующем разделе.


Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Бизнес оценка: (0)
  • Рекрут
  • *
  • СПАСИБО: 0
  • Сообщений: 20
  • Карма: -1

Оффлайн Antonov2021Автор темы

  • Рекрут
  • *
EquiVolume
« Ответ #9 : 14-02-2021, 20:00:26 »
EquiVolume
Ящики EquiVolume объединяют ценовое действие и объем для удобного визуального анализа. Поля EquiVolume отображают диапазон максимума-минимума для длины и объема для ширины. Тонкие прямоугольники показывают относительно небольшой объем, а широкие - относительно высокий объем. Квадратные или широкие прямоугольники отражают большой объем при относительно небольшом движении цены. Даже с этим дополнительным измерением объема специалисты по графику могут легко определять традиционные паттерны, прорывы поддержки / сопротивления и развороты.
EquiVolume, разработанный Ричардом У. Армсом-младшим, представляет собой график цен, который включает объем за каждый период. Графики EquiVolume похожи на графики свечей, но свечи заменяются прямоугольниками EquiVolume, которые могут быть квадратными или прямоугольными. Классические паттерны, такие как треугольники, клинья и двойные вершины, по-прежнему появляются с дополнительным бонусом, заключающимся в том, что объем встроен прямо в паттерн. Это упрощает проверку объема для разворотов, больших движений, прорывов поддержки / сопротивления и кульминаций.

Расчет
Поле EquiVolume состоит из трех компонентов: максимума цены, минимума цены и объема. Максимум цены формирует верхнюю границу, минимум цены формирует нижнюю границу, а объем определяет ширину. Ящики EquiVolume черные, если цена закрытия выше предыдущего закрытия, и красные, когда цена закрытия ниже предыдущего закрытия.

При расчете диаграмм EquiVolume обратите внимание, что объем нормализован, чтобы отображать его в процентах от периода ретроспективного анализа. Для четырехмесячного дневного графика объем каждого дня будет разделен на общий объем за период ретроспективного анализа (четыре месяца). Таким образом, ширина каждого поля представляет собой процент от общего объема за период ретроспективного анализа. Дни с большим объемом занимают больше места на оси X (по горизонтали), чем дни с низким объемом. При разной ширине это означает, что ось даты обычно неоднородна на диаграммах EquiVolume. Некоторые недели будут длиннее из-за широких свечей, а другие будут короче из-за узких свечей. На графике 2 показана столбиковая диаграмма «максимум-минимум-закрытие» для Kraft Foods (KFT) с объемом и нормальной осью X. График 3 показывает тот же четырехмесячный период с использованием полей EquiVolume. Широкие прямоугольники показывают дни с относительно большим объемом, а тонкие прямоугольники показывают дни с относительно низким объемом. Также обратите внимание, что многие широкие прямоугольники могут расширяться весь месяц по оси X; например, январь намного шире на графике EquiVolume, чем на обычном столбчатом графике с максимальным, минимальным и закрытым значениями.

Уровни поддержки / сопротивления
Объем важен для подтверждения движения, в частности, пробоев поддержки или сопротивления. Перерыв на низком объеме не так убедителен, как перерыв на большом объеме. Низкий объем указывает на умеренный интерес и слабое давление покупателей или продавцов. Напротив, большой объем отражает повышенный интерес и сильное давление покупателей или продавцов. График 4 показывает Caterpillar (CAT) с двумя небольшими прорывами, за которыми следует один большой прорыв. В начале июля акция сформировала нисходящий клин и пробила линию тренда самым широким прямоугольником EquiVolume более чем за месяц. За прорывом максимума конца июня последовал разрыв и еще одна широкая свеча. Покупательское давление замедляло рост пара. Последний и самый большой прорыв произошел с еще одним гэпом и движением выше 38. Это окно EquiVolume, несомненно, является самым широким за последние два месяца, а это означает, что давление покупателей было самым сильным за два месяца. Объем явно подтвердил эти прорывы.


На диаграмме 5 показано, как Intuit (INTU) нарушает поддержку с широким окном EquiVolume. Это движение продемонстрировало сильное давление продавцов, которое пробило сентябрьские минимумы.


Развороты
Движение с большим объемом также может сигнализировать о начале тренда. График 6 показывает тенденцию к снижению Alcoa (AA) с начала января до начала марта 2009 года. Акции укрепились в районе 5-6 марта, а затем вырвались из широкого прямоугольника EquiVolume. Это был самый широкий ящик за несколько месяцев. Такое сильное давление покупателей подтвердило разворот и предвещало подъем к январским максимумам.

https://www.gold-pattern.com/
На графике 7 показано, как Goldman Sachs (GS) разворачивает восходящий тренд с тремя красными прямоугольниками EquiVolume. Акции выросли выше 345 в конце октября, но резко упали с длинной красной коробкой EquiVolume в начале ноября. После того, как акция пробила поддержку на уровне 210, последовали еще два длинных красных окна EquiVolume. Вместе эти три окна EquiVolume показали усиление давления со стороны продавцов. Goldman Sachs удалось отскочить выше 235, но эти коробки EquiVolume были уже из-за меньшего объема. Верхний объем на отскоке был слабее, чем нижний объем на прорыве поддержки. Неуверенный в себе этот отскок провалился, и в ближайшие месяцы акции достигли новых реакционных минимумов.




 

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
2 Ответов
1528 Просмотров
Последний ответ 07-02-2019, 08:46:55
от Val_Ery